همه میانگین های متحرک (SMA ، EMA ، SMMA و LWMA)

میانگین حرکت شاخص هایی هستند که در کنار حرکات قیمت حرکت می کنند. آنها شاخص های عقب مانده (روند) هستند زیرا به شما کمک می کنند تعریف کنید که آیا روند بازار به سمت بالا یا رو به پایین است.

معامله گران بیشمار با حرکت میانگین یک روند را تعریف می کنند. به عنوان مثال ، در یک صعود ، اگر یک میانگین متحرک از پایین خط قیمت به بالا صعود کند ، روند از یک صعود به یک روند نزولی تغییر کرده است ، و برعکس.

در این مقاله ، میانگین های حرکت را کاملاً از فرمول آنها به انواع میانگین های متحرک توضیح می دهم.

دوره محاسبه میانگین های متحرک

در یک شاخص متوسط در حال حرکت ، دوره حاکی از تعداد جلسات یا تعداد شمعدان های مورد استفاده در محاسبه آن است.

در میانگین های متحرک ، شما می توانید تعداد شمعدان هایی را که در ساخت نشانگر استفاده می شود ، انتخاب کنید. با این حال ، مشهورترین دوره ها (تعداد شمعدان ها) 14 ، 24 ، 36 و 200 است.

میانگین متحرک تعداد کمی نسبت به عملکرد قیمت نزدیکتر به قیمت فعلی حساس تر است. از طرف دیگر ، تعداد زیادی حساسیت کمتری دارد و با فاصله از حرکات قیمت حرکت می کند.

اگر یک دوره کوتاه تر را در یک شاخص متوسط متحرک اعمال کنید ، بیشتر از خط نمودار عبور می کند و سیگنال های زیادی را ارائه می دهد اما دقیق تر است. به طور خاص ، در هنگام ادغام ، سیگنال های کاذب زیادی ایجاد می کند.

از طرف دیگر ، میانگین های متحرک بالاتر حساسیت کمتری دارند. این بدان معناست که اگر از دوره های بیشتری (شمعدان) استفاده می کنید ، به شما سیگنال های کمتری داده می شود و دقیق تر اما بعداً.

خط قرمز نمایانگر 200 کارشناسی ارشد و سبز تیره یک 100 میلی آمپر |MAS در MT4 توسط نرم افزار Metaquotes اعمال می شود

در نمودار فوق ، من به ترتیب دو میانگین متحرک ساده (SMA) 100 و 200 را اعمال کردم. خط سبز تیره 100 SMA است و خط قرمز 200 SMA است. می بینید که 100 کارشناسی ارشد (یک MA کوتاهتر) به قیمت نزدیکتر می شود و 200 کارشناسی ارشد (طولانی تر) با فاصله بیشتر از قیمت حرکت می کند. علاوه بر این ، می بینید که یک SMA کوتاه تر از خط قیمت بیشتر از آن عبور می کند.

درخواست قیمت در میانگین های متحرک

در محاسبه میانگین های متحرک ، معامله گران معمولاً از قیمت بسته شدن جلسات استفاده می کنند. همچنین می توانید از قیمت معمولی ، قیمت معمولی و قیمت بسته وزن استفاده کنید. اصطلاحات فوق را در کلمات ساده توضیح خواهم داد.

• CLOSE: این قیمت دقیق است که جلسه (چارچوب زمان) به پایان می رسد
• باز: این قیمت افتتاح یک دوره (شمعدان) است
• بالا: بالاترین قیمت یک جلسه (شمعدان)
• کم: کمترین قیمت یک جلسه (شمعدان)
• قیمت متوسط (HL/2): قیمت متوسط یک محدوده (بالاترین قیمت + کمترین قیمت تقسیم بر دو)
• قیمت معمولی (HLC/3): افزودن سه قیمت بالاتر، پایین‌ترین و پایانی یک جلسه و تقسیم بر سه.
• Weighted Close (HLCC/4): با جمع کردن بالاترین و کمترین، ضرب قیمت پایانی در دو و در نهایت تقسیم بر چهار محاسبه می شود.

اعمال قیمت های مختلف بر روی میانگین متحرک معانی و مفاهیم متفاوتی دارد. هر یک از قیمت های بالا که انتخاب می کنید، یک خط میانگین متحرک (گراف) کمی متفاوت در نمودار شما ایجاد می کند. شما باید همه آنها را جداگانه تجربه کنید تا بفهمید چه چیزی با استراتژی شما مناسب تر است.

قیمت پایانی مهم‌تر در نظر گرفته می‌شود، زیرا در پایان جلسه، دارایی مالی منصفانه‌تر از شروع و وسط جلسه قیمت گذاری می‌شود. اعتقاد بر این است که سرمایه گذاران و معامله گران در طول روز قیمت منصفانه یک دارایی را مثلاً با بحث، خواندن گزارش ها و دنبال کردن اخبار پیدا می کنند. به همین دلیل است که قیمت بسته شدن بیش از هر یک از آنها استفاده می شود.

روش های مورد استفاده برای محاسبه میانگین متحرک

میانگین های متحرک بر اساس تاکید قیمت روی کندل ها متفاوت است. روش‌های مختلف شمعدان‌های زودتر، میانی و آخر را به‌طور مشخص وزن می‌کنند. هر روش نمودار را متفاوت نشان می دهد.

معامله گران از روش های مختلفی استفاده می کنند زیرا ذهنی است. برخی از معامله گران ترجیح می دهند روی آخرین شمعدان وزن بیاندازند، در حالی که برخی دیگر تمایز قائل نیستند. شما باید آنچه را که برای شخصیت و استراتژی تجاری شما مناسب تر است را پیدا کنید.

به طور معمول، سه روش برای محاسبه میانگین متحرک وجود دارد که عبارتند از:

میانگین متحرک ساده (SMA)

یک میانگین متحرک ساده بدون وزن کردن متفاوت در شمع اول، وسط یا آخر میانگین می گیرد (من از یک شمعدان به جای میله یا نمودارهای دیگر استفاده می کنم زیرا هر معامله گر از آن استفاده می کند). به عنوان مثال، اگر از میانگین متحرک 14 دوره ای استفاده می کنید، 14 کندل آخر در محاسبه در نظر گرفته می شود. هنگامی که یک جلسه جدید باز می شود، از ابتدا یک کندل را رها می کند و شمع جدید را به اندازه گیری اضافه می کند.

مثالی از محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA).

فرض کنید قیمت سهام با قیمت های زیر به پایان می رسد: 4،7،6،4،8،5،7،7،8،5. میانگین متحرک ساده این مقادیر اعمال شده در قیمت های بسته شدن را محاسبه کنید.

1. اولین مقدار SMA: (4+7+6+4+8)/5=5. 8
2. مقدار دوم SMA: (7+6+4+8+5)/5=6
3. مقدار سوم SMA: (6+4+8+5+7)/5=6
4. مقدار چهارم SMA: (4+8+5+7+7)/5=6. 2
5. مقدار پنجم SMA: (8+5+7+7+8)/5=7
6. مقدار ششم SMA: (5+7+7+8+5)/5=6. 4

با قرار دادن نتیجه این راه حل ها ، نمودار SMA را ارائه دهید.

در نمودار فوق ، نمودار SMA را به مدت شش روز مشاهده می کنید. ممکن است بپرسید ، چرا شش روز کارشناسی ارشد در حالی که 10 روز قیمت بسته بودیم؟پاسخ این است که ما 5 روزه (5-کاندلستیک ، جلسات) را محاسبه کردیم ، بنابراین برای شروع محاسبه باید حداقل 5 جلسه برگزار کنیم.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین های متحرک نمایی بر ارزش جلسه آخر یا جلسات تأکید می کند. برخی از معامله گران این نوع میانگین متحرک را ترجیح می دهند زیرا معتقدند آخرین جلسات از اهمیت بیشتری برخوردار است. میانگین های متحرک نمایی حساس تر از میانگین های حرکت ساده و میانگین حرکت در حال حرکت هستند.

نمونه ای از محاسبه میانگین متحرک نمایی (EMA)

برای حل نمونه ای از EMA ، قیمت های پایانی فوق را در نظر می گیریم.

فرمول میانگین متحرک نمایی:

ema = emay + wm (قیمت بسته شدن فعلی - emay)

در فرمول فوق:

• EMA: میانگین شمعدانی فعلی حرکت در حال حرکت
• Emay: میانگین متحرک نمایی دیروز
• قیمت فعلی: آخرین قیمت شمع
• Wm: ضرب وزنه برداری = 2/(n+1) که در آن n تعداد شمعدان ها در محاسبه را نشان می دهد.

حال اجازه دهید EMA قیمت بسته شدن سهام را که با قیمت های زیر به پایان رسید ، محاسبه کنیم: 4،7،6،4،8،5،7،7،8،5.

توجه: برای شروع محاسبه EMA برای اولین بار ، آخرین SMA را به عنوان EMA قبلی در نظر می گیریم زیرا EMA قبلی را نداریم.

ما برای هر بار محاسبه به ضرب وزنه برداری (WM) نیاز داریم ، بنابراین اجازه دهید ابتدا آن را محاسبه کنیم.

1. اولین EMA برابر با SMA = (4+7+6+4+8) /5=5. 8
2. EMA دوم = 5. 8 + 0. 33 (5 - 5. 8) = 5. 53
3. سوم EMA = 5. 53 + 0. 33 (7 - 5. 53) = 6. 01
4. چهارم EMA = 6. 01 + 0. 33 (7 - 6. 21) = 6. 27
5. پنجم EMA = 6. 27 + 0. 33 (8 - 6. 27) = 6. 84
6. Sixt EMA = 6. 84 + 0. 33 (5 - 6. 84) = 6. 23

برای ترسیم خط EMA تنها کاری که باید انجام دهیم اتصال نتایج این محاسبات است.

میانگین های متحرک صاف (SMMA)

میانگین متحرک صاف باعث می شود میانگین حرکت/خط در حال حرکت آرام/صاف/صاف برای آرام کردن نوسانات کوتاه مدت باشد. به همین دلیل از کلمه "صاف" برای نامگذاری آن استفاده می شود.

SMMA قیمت های قدیمی را از محاسبه خارج نمی کند اما با گذشت زمان ، تأثیر آن کمتر و کمتر می شود. و به اندازه میانگین حرکت ساده محبوب نیست.

مقدار اول در میانگین متحرک صاف (در ابتدا) ، یک میانگین متحرک ساده است. و ، ما مقادیر بعدی را با فرمول زیر صاف می کنیم:

SMMA = (PSS - PSMMA + قیمت بسته شدن)/n

• SMMA - میانگین متحرک صاف شمعدان فعلی
• PSS-بازه های زمانی قبلی/بار/شمع جمع شده برای دوره n
• PSMMA - میانگین متحرک قبلی هموار
• قیمت بسته شدن - قیمت بسته شدن چارچوب زمانی فعلی (نوار یا شمع)
• N-تعداد بار/قاب زمان/شمع

نمونه ای از محاسبه SMMA

مقدار اول در SMMA SMA است. مقادیر زیر بر اساس فرمول SMMA محاسبه می شود.

برای محاسبه SMMA ، ما از داده های فوق که برای دو نمونه فوق حل کردیم استفاده می کنیم.

یک بار دیگر ، فرمول SMMA: SMMA = (PSS - PSMMA + قیمت بسته شدن)/N

مجموعه ارزش پایانی عبارت است از: 4،7،6،4،8،5،7،7،8،5.

1. اولین smma = = 5. 8
2. SMMA دوم = (29 - 5. 8 + 5)/5 = 5. 64
3. سوم SMMA = (30 - 5. 64 + 7)/5 = 5. 87
4. چهارم SMMA = (30 - 5. 87 + 7)/5 = 6. 22
5. پنجم SMMA = (31 - 6. 22 + 8)/5 = 6. 55
6. Sixt SMMA = (32 - 6. 55 + 5)/5 = 6. 09

با اتصال نتایج مثال فوق ، یک خط SMMA دریافت می کنیم.

میانگین های متحرک وزنی خطی

در میانگین متحرک وزن خطی ، وزن بیشتری به شمع های اخیر داده می شود و به تدریج وزن را از جریان به شمعدان های قبلی کاهش می دهد.

به عنوان مثال ، در یک LWMA 5 روزه ، ارزش شمع اخیر (پنجم) را با پنج ، چهارم چهارم و غیره ضرب می کنیم. سرانجام ، ما بر اساس مجموع وزن ها تقسیم می شویم (5+4+3+2+1 = 15).

فرمول LWMA: LWMA =<(Pn W1) + (Pn-1 W2) + (Pn-2 W3) + (Pn-3 W4)….>/جمع WS

در میان میانگین های متحرک ، میانگین متحرک خطی نسبت به SMA ، EMA و SMMA واکنش پذیر تر (حساس) است. به دلیل وزن بیشتری که روی شمع های اخیر قرار می دهد حساس تر است.

نمونه محاسبه میانگین متحرک وزنی خطی (LWMA)

برای ایجاد یک مثال خط نمودار از LWMA ، محاسبه مقادیر را با استفاده از قیمت های پایانی فوق ادامه می دهیم.

یک بار دیگر ، قیمت بسته شدن سهام فرضی ما 4،7،6،8،8،5،7،7،8،5 است.

ما 5 روز (5 شمعدان) را برای درک LWMA محاسبه می کنیم.

یک بار دیگر ، فرمول LWMA:

با اتصال نتایج فوق ، میانگین متحرک وزنی خطی (LWMA) دریافت می کنیم.

تمام نمودارهای MAS در یک تصویر

برای مقایسه انواع مختلف میانگین های متحرک ، همه آنها را در یک تصویر قرار داده ام.

در تصویر بالا ، می بینید که شکل ها متفاوت است. و آنها حتی در بعضی جاها از یکدیگر عبور می کنند.

اگر می خواهید یک کارشناسی ارشد نرم تر ، SMMA و SMA بهتر باشند. از طرف دیگر ، اگر می خواهید شمعدان های اخیر را وزن کنید ، پس EMA و LWMA گزینه های بهتری هستند.

همیشه تمرین خوب است و بهترین مواردی را پیدا کنید که متناسب با استراتژی شما باشد.

در حال تغییر ماس

در برخی از نرم افزارها مانند MT5 ، می توانید خط متوسط متحرک را به سمت چپ یا راست قیمت فعلی تغییر دهید.

برخی از معامله گران معتقدند که تغییر یک میانگین در حال حرکت به عقب در اواسط دوره ، روش صحیحی برای قرار دادن آن است. به عنوان مثال ، اگر از 14 شمعدان در حال حرکت استفاده می کنید ، آنها میانگین حرکت هفت شمعدان را به عقب برگردانید ، که مرکز 14 شمعدان است.

جابجایی به سمت راست اصلاً کار نمی کند. می توانید آن را امتحان کنید تا ببینید آیا اتفاقی افتاده است یا خیر.

در تجربه خودم تغییر خط میانگین حرکت به جلو یا عقب ، تجزیه و تحلیل را دشوارتر می کند. قرار دادن میانگین حرکت به سمت عقب یا رو به جلو ، سیگنال های تغییر روند خیلی زود یا دیر هنگام را فراهم می کند. میانگین حرکت این روند را تعیین می کند ، بنابراین اگر خیلی زود یا خیلی دیر به شما سیگنال های تغییر روند بدهد ، مفید نخواهد بود.

تغییر میانگین متحرک در MT4 توسط metaqquots

در نمودار فوق ، من 200 میانگین حرکت را با 20 شمعدان به سمت راست تغییر دادم.

چگونه می توان از میانگین های متحرک استفاده کرد؟

همانطور که می خوانید ، انواع مختلفی از میانگین های متحرک وجود دارد.

همه آنها همان داستان را می گویند اما متفاوت. آنها قیمت یک ابزار مالی را به عنوان بالا یا رو به پایین تعریف می کنند.

از چه نوع میانگین متحرک باید استفاده کنید؟هیچ قانون سختگیرانه ای وجود ندارد. این به شما و استراتژی شما بستگی دارد. ممکن است لازم باشد که تجربه و تمرین کنید تا یکی از موارد مناسب شما را پیدا کنید.

من ترجیح می دهم از میانگین های متحرک فقط برای سادگی آنها استفاده کنم. علاوه بر این ، من یک روند با الگوی نمودار و یک نوسان ساز مانند MACD و RSI را تعریف می کنم.

من فکر می کنم برای تصمیم گیری در جهت یک روند نباید به یک ابزار واحد اعتماد کند. همیشه بهتر است تجزیه و تحلیل خود را با شاخص ها ، الگوهای ، تجزیه و تحلیل اساسی و غیره ترکیب کنید.

اضافه کردن MAS در MT4 و MT4

برای درج میانگین های متحرک در MT4 و MT5 ، دو گزینه دارید.

First, go to Insert>Indicators>روند و روی حرکت میانگین کلیک کنید.

راه دوم برای وارد کردن میانگین متحرک ، رفتن به نوار ابزار است.

خواص MAS در MT4 و MT5

برای باز کردن پنجره Properties ، بر روی خط میانگین متحرک کلیک راست کرده و روی ویژگی های MA کلیک کنید.

پنجره Properties دارای سه برگه ، پارامترها ، سطح و تجسم است.