استراتژی رنکو (پشت آزمون و مثال)

انواع مختلفی از نمودار قیمت در دسترس معامله گران وجود دارد. ساختار بیشتر آنها برای نشان دادن حرکات قیمت با توجه به زمان است، اما برخی برای نشان دادن محدوده مشخصی از حرکات قیمت ایجاد شده اند. نمودار رنکو متعلق به دومی است. آیا نمی دانید استراتژی رنکو چیست؟

نمودار رنکو نوعی نمودار معاملاتی است که برای نشان دادن محدوده مشخصی از حرکات قیمت به جای حرکات قیمت مبتنی بر زمان مانند اکثر انواع نمودار ساخته شده است. به نظر می رسد یک سری آجر است که هر بلوک در زاویه 45 درجه (بالا یا پایین) نسبت به آجر قبلی قرار گرفته است. آجر بالا معمولاً سفید یا سبز رنگ است، در حالی که آجر پایین معمولاً سیاه یا قرمز رنگ است. نمودار بهتر است برای دنبال کردن روند استفاده شود، زیرا تغییرات کوچک قیمت را فیلتر می کند تا معامله گران بتوانند روی روند بزرگتر تمرکز کنند.

در این پست نگاهی به روش و استراتژی ترسیم نمودار رنکو می اندازیم.

فهرست مطالب:

نمودار رنکو چیست؟

نمودار رنکو نوعی نمودار معاملاتی است که برای نشان دادن محدوده مشخصی از حرکات قیمت به جای حرکات قیمت مبتنی بر زمان مانند اکثر انواع نمودار ساخته شده است. حرکات کوچک قیمت را فیلتر می کند تا معامله گران بتوانند روی روند بزرگتر تمرکز کنند. نمودار شبیه یک سری آجر است که هر بلوک در زاویه 45 درجه (بالا یا پایین) نسبت به آجر قبلی قرار دارد. آجر بالا معمولاً سفید یا سبز رنگ است، در حالی که آجر پایین معمولاً سیاه یا قرمز رنگ است.

برای ایجاد یک آجر، قیمت باید مقدار مشخصی را در یک جهت حرکت دهد. یک آجر می تواند هر اندازه قیمتی داشته باشد، مانند 0. 5 دلار، 2 دلار، 5 دلار و غیره. این اندازه جعبه نامیده می شود و همچنین می تواند بر اساس میانگین محدوده واقعی (ATR) باشد. اگر اندازه جعبه به دست نیامد، آجر جدید چاپ نمی شود. آجرهای متوالی در کنار یکدیگر قرار نمی گیرند. بنابراین، هنگامی که قیمت تغییر جهت می دهد، یک آجر جدید در جهت جدید چاپ نمی شود تا زمانی که قیمت دو برابر اندازه جعبه حرکت کند.

از آنجایی که تمام حرکاتی که کوچکتر از اندازه جعبه هستند فیلتر می شوند، رنکو حرکات صاف قیمت را نمودار می کند تا به معامله گران کمک کند تا روند را با وضوح بیشتری ببینند. در زمان افزایش قیمت، بسته به رنگ انتخابی در تنظیمات، آجرهای سفید یا سبز و زمانی که قیمت کاهش می‌یابد، آجرهای قرمز یا مشکی چاپ می‌شوند. این امر تشخیص جهت فعلی که قیمت در آن در حال حرکت است را آسان می کند و روندها را برای تجسم واضح تر می کند. در صورت درستی، نمودارهای رنکو می توانند به رفع سردرگمی بر اساس جهت قیمت کمک کنند و ممکن است استراتژی معاملاتی روند را بهبود بخشند.

اگرچه نمودارهای رنکو دارای یک محور زمانی هستند، اما آجرها بر اساس فواصل زمانی چاپ نمی شوند. شکل گیری برخی آجرها ممکن است بیشتر از بقیه طول بکشد، بسته به اینکه چقدر طول می کشد تا اندازه جعبه مورد نیاز جابجا شود. نمودارهای رنکو معمولاً فقط از قیمت های بسته شدن بازه زمانی نمودار استفاده می کنند که بر اساس آن برای محاسبه حرکت قیمت تنظیم شده است. بنابراین، اگر یک بازه زمانی روزانه باشد، از قیمت های بسته شدن روزانه برای ساخت آجر استفاده می شود.

نمودار رنکو از کجا آمده است؟(تاریخ)

مانند بسیاری از انواع نمودارهای جالب، مانند نمودارهای کندل و کاگی، نمودار رنکو منشأ خود را در ژاپن دارد. از آنجایی که نمودار شبیه یک سری آجر است، تصور می شود که نام آن از کلمه ژاپنی "renga" گرفته شده است که به عنوان "آجر" ترجمه شده است. نمودار رنکو با استفاده از حرکت قیمت به جای قیمت و فواصل زمانی استاندارد شده مانند اکثر نمودارها ساخته شده است.

نمودار رنکو چگونه کار می کند

نمودار رنکو متشکل از آجرهایی است که محدوده مشخصی از حرکت قیمت را نشان می دهد که اغلب به عنوان اندازه جعبه شناخته می شود. معامله گر اندازه آجر را برای نمودار تعیین می کند، که سپس تعیین می کند که یک آجر جدید چه زمانی تشکیل می شود. آجرها از آجر قبلی با زاویه 45 درجه به بالا یا پایین چیده شده اند - هیچ دو آجر نمی توانند در کنار یکدیگر قرار بگیرند. بنابراین، اگر قیمت معکوس شود، قبل از چاپ یک آجر جدید در جهت جدید، باید اندازه جعبه دو برابر شود.

به عنوان مثال، برای بازاری مانند S& P 500 e-mini که حرکت قیمت آن با واحد اندازه گیری می شود، اگر اندازه جعبه 20 انتخاب شود، به این معنی است که قیمت به ترتیب باید 20 امتیاز از قیمت بسته شدن آجر قبلی تغییر کند. برای چاپ یک آجر جدید در جهت فعلی. فقط حرکت های 20 نقطه ای با آجر برجسته می شوند. حرکت های کوچکتر از 20 نقطه (از آجر قبلی) آجر جدیدی را تشکیل نمی دهند. همچنین، با توجه به اینکه آجرها نمی توانند در کنار یکدیگر تشکیل شوند، قیمت باید 40 نقطه حرکت کند تا یک آجر در جهت مخالف تشکیل شود. هر چیزی کمتر از آن، آجر جدیدی را در آن جهت چاپ نخواهد کرد.

همانطور که قبلاً اظهار داشتیم ، نمودارهای Renko حرکات جزئی قیمت را فیلتر می کنند تا بازرگانان را برای دیدن روندهای مهم آسانتر کند. اما اگرچه این امر باعث می شود روند بسیار ساده تر باشد ، برخی از اطلاعات قیمت ، مانند قیمت های بالا و پایین ، در آجرها از بین می رود. معمولاً ، نمودارهای رنکو ویکس را نشان نمی دهند ، اما TradingView نمودار Renko خود را برای استفاده از یک فتیله برای نشان دادن موقعیت های معکوس های معکوس که در آن قیمت از آجر قبلی عبور می کند ، برنامه ریزی کرده است اما به اندازه کافی بزرگ نبود که قبل از معکوس کردن یک آجر جدید را در آن جهت چاپ کند تا ادامه یابددر جهت فعلینمودار S& P 500 Eind En-Mini را در زیر مشاهده کنید:

نحوه استفاده از نمودار Renko

اگر می خواهید از نمودار Rencko در نمودار سهام استفاده کنید ، اولین قدم باز کردن نمودار سهام در بستر معاملاتی خود - به عنوان مثال TradingView است. سپس نمودار Renko را از کشویی نمودار انتخاب می کنید.

نکته بعدی این است که اندازه جعبه دلخواه خود را انتخاب کنید ، که نشان دهنده میزان حرکت قیمت است که می تواند آجر را چاپ کند. به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که شما نمودار Apple Inc (AAPL) را باز کرده اید ، که به طور معمول دامنه روزانه 4 دلار دارد. می توانید اندازه جعبه 2 دلاری را انتخاب کنید. نمودار Renko سپس در نمودار ترسیم می شود. برای هر 2 دلار حرکت قیمت در جهت فعلی ، آجر تشکیل می شود. اما اگر قیمت در جهت مخالف حرکت کند ، باید یک حرکت 4 دلاری را برای چاپ آجر جدید در آن جهت انجام دهد. نمودار AAPL را در زیر مشاهده کنید:

از آنجا که قیمت در ابتدا به سمت بالا می رفت ، وقتی قیمت از 150 دلار به 152 دلار و بالاتر منتقل شد ، یک آجر سبز جدید چاپ شد. اگر قیمت فقط به 151. 99 دلار برسد ، آجر جدید چاپ نمی شد. پس از ترسیم آجر ، حذف نمی شود. اگر قیمت به 154 دلار یا بالاتر برسد (و در آنجا بسته می شود) ، آجر سبز دیگری با قیمت 154 دلار ترسیم می شد. اما در عوض ، قیمت در سطح 152. 32 دلار معکوس شد. نمودار Candlestick قابل مقایسه را در زیر مشاهده کنید:

از آنجا که آجرهای رنکو در کنار یکدیگر کشیده نشده اند ، قیمت آن حداقل 4 دلار کاهش می یابد تا یک آجر نزولی چاپ شود. این اتفاق افتاد که قیمت به 148 دلار (از 152 دلار) کاهش یافت و یک آجر صورتی جدید چاپ شد. قیمت سپس به 146 دلار کاهش یافت و یک آجر صورتی دیگر چاپ شد. این آجرهای نزولی به جای قرمز رنگ صورتی رنگی هستند زیرا روز بسته نشده است ، زیرا نمودار ما از بازه زمانی روزانه ساخته شده است. اگر روز مانند این بسته شود ، آجرهای جدید نزولی به رنگ قرمز رنگ خواهند بود.

توجه داشته باشید که افزایش یا کاهش اندازه جعبه بر "صافی" نمودار تأثیر می گذارد. کاهش اندازه جعبه نوسانات بیشتری ایجاد می کند ، اما همچنین قبل از آن معکوس های احتمالی قیمت را نیز برجسته می کند. هرچه اندازه جعبه بزرگتر باشد ، تعداد نوسانات و سر و صدا کمتر است. همچنین ، توجه داشته باشید که در حالی که اندازه جعبه ثابت متداول است ، از ATR نیز استفاده می شود. ATR اندازه گیری نوسانات است ، بنابراین با گذشت زمان نوسان می کند. به این ترتیب ، نمودارهای Renko بر اساس ATR از مقدار ATR نوسان به عنوان اندازه جعبه استفاده می کنند.

کدام بازه زمانی برای نمودار رنکو بهترین است؟

نمودار Renko نمودار مبتنی بر زمان نیست ، بنابراین آجرها بر اساس فواصل زمانی چاپ نمی شوند. در حالی که نمودارهای رنکو یک محور زمانی را نشان می دهد ، از فواصل زمانی در ساخت آجری آن استفاده نمی شود. یک آجر می تواند ماه ها طول بکشد ، در حالی که ممکن است چندین آجر ظرف یک روز تشکیل شود. این فقط به مبلغ حرکت قیمت و اندازه آجری انتخاب شده بستگی دارد.

نمودار Renko از نمودارهای شمعدانی یا نوار متفاوت است که در آن یک شمع/نوار جدید در فواصل زمانی خاص شکل می گیرد. برای چنین نمودار مبتنی بر زمان ، بهترین بازه زمانی برای تجارت بستگی به نتیجه پس زمینه شما دارد.

آیا رنکو بهتر از شمعدان و هایکن ایشی است؟

• نمودار Renko در مقابل CandleStick: این به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد - روند زیر یا میانگین برگشت. اگر استراتژی شما روند زیر است ، نمودارهای Renko ممکن است برای شما بسیار مفید باشد ، اما اگر شما یک پسر معقول هستید ، رنکو پسر شما نیست. شما با نمودارهای شمعدانی بهتر هستید. به همین دلیل است: نمودار شمعدان بر اساس بازه زمانی و جزئیات قیمت کوچک از نمودارهای رنکو است. بدون توجه به اینکه قیمت تا چه حد حرکت می کند و قیمت های باز ، بالا ، پایین و نزدیک را نشان می دهد ، یک شمعدان جدید در هر بازه زمانی تشکیل می شود. نمودارهای رنکو هر روز معاملاتی بالا ، پایین ، نزدیک و باز را نشان نمی دهند ، و آنها همچنین آجر جدیدی تشکیل نمی دهند تا اینکه حداقل آستانه حرکتی حاصل شود یا از آن فراتر رود.
• نمودار رنکو در مقابل هایکین ایشی: هر دو نمودار Heikin Ashi و Renko سعی می کنند عملکرد قیمت را صاف کنند تا روند بهتری را نشان دهند. اما آنها در راه انجام این کار متفاوت هستند. Heikin Ashi میانگین حرکات قیمت اخیر را اندازه گیری می کند ، در حالی که رنکو از آستانه مشخص حرکت قیمت برای فیلتر کردن سر و صدا استفاده می کند. کدام یک بهتر است به استراتژی شما تجارت کنید. رنکو هرگز برای یک استراتژی معنادار خوب عمل نمی کند اما ممکن است نمودار Heikin Ashi را مدیریت کنید. برای یک استراتژی پیروی از روند ، ممکن است رنکو بهتر باشد.

نمودارهای رنکو - جوانب مثبت و منفی

بسیاری از شایستگی ها و دلهره های استفاده از نمودار Renko وجود دارد. شایستگی استفاده از نمودار Renko شامل موارد زیر است:

• این به راحتی جهت قیمت فعلی را بر اساس رنگ جدیدترین آجر نشان می دهد.
• این حرکات با قیمت کوچک را فیلتر می کند و یک نمودار نرم و تمیز تر به شما می دهد.
• این امکان را به شما می دهد تا اندازه آجر خود را انتخاب کنید ، این همان چیزی است که معکوس قیمت را تعیین می کند.
• برای کمک به شما در تعیین اندازه آجری بهینه یا استفاده از آجر مبتنی بر ATR می توانید از یک ماشین حساب به اندازه آجر Renko استفاده کنید.
• شما می توانید سطح پشتیبانی و مقاومت را به راحتی شناسایی کنید.
• اگر می خواهید تجارت خود را دنبال کنید ، می توانید از نمودار Renko برای انجام این کار استفاده کنید.

علی رغم مزایای بی شماری ، نمودارهای رنکو دارای برخی از موارد خاص هستند. اینها بخشی از آنها هستند:

• اگرچه نمودارهای رنکو نمودارهای تمیزتری را ارائه می دهند ، اما به قیمت برخی از جزئیات مهم قیمت مانند قیمت های باز ، بالا ، پایین و بسته شدن جلسات ارائه می شود.
• در حالی که یک ماشین حساب با اندازه آجر Renko ممکن است اندازه آجری بهینه را بر اساس داده های گذشته فراهم کند ، اندازه آجر ممکن است برای حرکات قیمت آینده ایده آل نباشد.
• هنگامی که یک بازار خرد شده است ، نمودارهای Renko بسته به اندازه آجری می توانند به نظر برسند یا هیچ نوار چاپی را چاپ نکنند. در چنین شرایطی که استراتژی های معنادار می توانند یک قتل را انجام دهند ، نمودارهای رنکو شما را گیج می کنند.

مثال

نمودارهای رنکو در تجارت یک استراتژی پیروی از روند مؤثر هستند زیرا صدای کمتری نسبت به نمودار شمعدان وجود دارد. سیگنال ورود شما می تواند زمانی باشد که نمودار Renko با چاپ یک نوار مخالف ، تغییر روند را نشان می دهد. اگر این اتفاق در سطح پشتیبانی رخ دهد ، این امر بیشتر خواهد بود. اگر قیمت به طور مداوم پایین تر یا بالاتر در نزدیکی یک منطقه قیمت خاص باشد ، می توانید سطح پشتیبانی را در نمودار Renko مشخص کنید.

بنابراین ، یک مثال تجاری شناسایی سطح مقاومت و تماشای نمودار رنکو است که آجر نزولی (سبز) را از آن سطح چاپ می کند. اگر این یک روند قوی است که شکل می گیرد ، ممکن است بتوانید با استفاده از نمودار Renko ، برای مدت طولانی سوار آن روند شوید. خروج شما زمانی خواهد بود که آجری در جهت مخالف شکل می گیرد. نمودار زیر را مشاهده کنید:

در این تجارت خاص ، شما می خواهید S& P 500 E-Mini Futures را از 4120 به 3721 پایین بیاورید. اگر می خواستید از ضرر توقف استفاده کنید ، می توانستید آن را یک یا دو آجر از انتهای بالای آجر سیگنال قرار دهید.